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Review

증권데이터분석 입문자에게 추천하는 책, "파이썬으로 배우는 포트폴리오"

by sohyunwriter 2021. 6. 15.

 

길벗 리뷰어로 선정된 도서 "파이썬으로 배우는 포트폴리오"에 대해 후기를 남깁니다.

 

 

먼저 제 소개를 하면,

저는 카드사에서 결제데이터, 가맹점데이터 등을 분석하고 있는데요,

금융권에서 데이터분석을 하고 있지만 사실 아직 '포트폴리오', '리스크' 쪽을 다뤄본 적은 없습니다.

 

하지만 후배들로부터 종종 퀀트 데이터 분석에 대해서도 질문을 받을 때가 있어서 읽게 된 책입니다.

사실 저도 '포트폴리오' 개념을 이 책을 통해 알았습니다ㅎㅎ

**포트폴리오: 하나의 집중 투자가 아닌 연관성이 적은 여러 투자를 하는 것

 

단도직입적으로 말하면, 증권사에서 데이터분석을 해보고 싶은 분들께 100% 추천하는 책입니다.

(이렇게 노골적으로 후기를 남겨도 되나!?!?)

 

 

책에서 다루고 있는 것들

 

이 책은 '포트폴리오 평가 방식 + 5개의 모델 + 실습'으로 구성되어 있습니다.

물론 중간 중간에 파이썬, 수학, 라이브러리 다루는 방법들에 대해 설명해줍니다.

그래서 파이썬이나 수학 지식이 없어도 이 책을 읽는데는 무리가 없을 듯합니다.

 

굉장히 체계적인 방식으로 포트폴리오 모델들을 다루고 있어요.

 

이 책에서 다루고 있는 것들을 말씀드리면,

 

1) 포트폴리오의 성과 측정 지표
-샤프지수
-젠센알파지수
-트레이너지수
-정보비율
-최대 낙폭

2) 포트폴리오 모델 5가지
-평균-분산 모델 (Mean-Variance Model)
-자본자산가격결정모델 (Capital Asset Pricing Model, CAPM)
-블랙-리터만 모델 (Black-Litterman model)
-파마-프렌치 3요인 모델 (Fama-French three-factor model)
-머신러닝 모델

3) 실습

 

이름도 처음 들어보는 모델들이 나오지만,

해당 모델의 개념, 예제, 파이썬 실습까지 들어있다는 점이 이 책의 장점인 것 같습니다.

 

 

이 책의 장단점

장점

1) 체계적이다. 목차가 마음에 든다.

 

2) 금융 데이터 분석 책이 별로 없는데, 가뭄에 콩 나듯 있는 책 중에 괜찮은 책이다. 특히, 모델들과 평가지표, 실습까지 자세히 설명하고 있다.

 

단점

1) '경제' 부분 설명은 부족한 것 같다. 재무제표 보는 법이나 포트폴리오 개념에 대한 설명이 앞에 정리되어 있지 않는 점이 아쉽다.

 

 

추천대상

 

금융공학, 퀀트 투자 등 금융투자 관련 분석을 하고 싶은 분들께 추천합니다.

특히, 증권사 데이터분석 직무로 취업 준비를 하고 있다면, 보면 좋은 책일 듯 싶네요!

 

 

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